Credit Model Validation Manager

O zespole

Nasz zespół Credit Model Validation zapewnia niezależny nadzór i wyzwania dla zespołów modelowania w pierwszej linii obrony. Dołączysz do squadu walidacyjnego i będziesz prowadzić niezależną walidację szerokiego portfela modeli kredytowych.

Zakres obowiązków

• Prowadzenie niezależnej walidacji modeli kredytowych (IFRS 9, capital, stress testing, forecasting, credit decisioning, NPV)
• Przegląd i kwestionowanie ocen ryzyka kredytowego z wykorzystaniem niezależnej analizy
• Budowanie narzędzi analitycznych i eksperymentowanie z podejściami wspieranymi przez AI
• Poprawa i wdrażanie Model Risk Framework
• Przygotowywanie raportów walidacyjnych i prezentacja ustaleń

Wymagania

• Doświadczenie w rozwoju lub walidacji modeli kredytowych w usługach finansowych
• Znajomość IFRS 9, IRB lub innych modeli kapitałowych
• Zaawansowana znajomość SQL i Python
• Umiejętność pracy z danymi i kodem w celu formułowania niezależnych wniosków
• Silne umiejętności komunikacyjne i budowania relacji z interesariuszami

Stack technologiczny

Google Cloud Platform, dbt, BigQuery, Python, Go, AWS.